Сравнение PMFMX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 11.12% против 6.03% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и GWSAX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
PMFMX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
PMFMX
GWSAX
Сравнение PMFMX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.36 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.56 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.33 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 1.09 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.36 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и GWSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и GWSAX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и GWSAX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -55.75% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -13.17% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -18.91% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -50.67% | +8.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.37% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -9.31% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.94% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и GWSAX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.03% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 7.12% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 16.07% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 15.43% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.06% | +0.91% |