Сравнение PMFMX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 11.12% против 7.28% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и GABVX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
PMFMX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
PMFMX
GABVX
Сравнение PMFMX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.62 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.27 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.05 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 9.26 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.62 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и GABVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и GABVX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности GABVX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и GABVX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -63.09% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.93% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -26.99% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -39.69% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -5.83% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -8.53% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.64% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и GABVX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.11% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.76% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 16.12% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 16.24% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.54% | +3.43% |