Сравнение PMFMX с DNLDX
PMFMX (Principal MidCap S&P 400 Index Fund) and DNLDX (BNY Mellon Active MidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PMFMX returned 12.36%/yr vs 10.59%/yr for DNLDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PMFMX charges 0.73%/yr vs 1.00%/yr for DNLDX.
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и DNLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у DNLDX с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции DNLDX по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.59% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.36%
DNLDX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам PMFMX и DNLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 14.94% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.09% | 9.79% | 22.27% | 16.99% | -14.34% | 26.49% | 9.29% | 16.82% | -14.46% | 16.64% |
Correlation
The correlation between PMFMX and DNLDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2000 г. | 0.96 |
The correlation between PMFMX and DNLDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFMX vs. DNLDX — Ранг доходности на риск
PMFMX
DNLDX
Сравнение PMFMX c DNLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMFMX | DNLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.87 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 10.73 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и DNLDX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки DNLDX в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и DNLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFMX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -63.69% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -7.29% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -20.42% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -23.42% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -42.23% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.53% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -9.62% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.95% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и DNLDX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и BNY Mellon Active MidCap Fund (DNLDX) имеют волатильность 4.70% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFMX | DNLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.66% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 10.24% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 13.57% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.55% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 19.51% | +1.47% |
Сравнение комиссий PMFMX и DNLDX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DNLDX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и DNLDX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности DNLDX в 13.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNLDX BNY Mellon Active MidCap Fund | 13.29% | 14.15% | 15.24% | 1.69% | 8.82% | 17.74% | 2.77% | 2.65% | 11.14% | 11.32% | 1.00% | 3.12% |
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 7.13% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PMFMX and DNLDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PMFMX has higher volatility (4.70%) compared to DNLDX (4.66%). In terms of maximum drawdown, PMFMX dropped -55.43% vs DNLDX's -63.69%.
DNLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMFMX и DNLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор