PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFLX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFLX с PFN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PMFLX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFLX charges 0.70%/yr vs 1.74%/yr for PFN.

Доходность

Сравнение доходности PMFLX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PMFLX

1 день
0.10%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFN

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.30%
1 год
5.31%
3 года*
10.48%
5 лет*
2.00%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFLX и PFN

2026 (YTD)
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.66%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-2.00%

Correlation

The correlation between PMFLX and PFN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Municipal Income Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PMFLX:
PMFLX с DFSMXPMFLX с NMTRXPMFLX с PONAXPMFLX с FMBIXPMFLX с PMJIXPMFLX с APUSXPMFLX с FSMUX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Доходность на риск

PMFLX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFLX
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFLX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMFLX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFLXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.18

0.28

+9.89

Просадки

Сравнение просадок PMFLX и PFN

Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и PFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFLXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.10%

-80.08%

+79.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.05%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-11.82%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PMFLX и PFN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFLXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

10.11%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

14.67%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

18.19%

-13.89%

Сравнение комиссий PMFLX и PFN

PMFLX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFLX и PFN

Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PFN в 12.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.58%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PMFLX
PIMCO Flexible Municipal Income Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMFLX and PFN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFLX и PFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор