Сравнение PMFLX с PFN
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) are both mutual funds - PMFLX is a Municipal Bonds fund managed by PIMCO, while PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PMFLX charges 0.70%/yr vs 1.74%/yr for PFN.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и PFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам PMFLX и PFN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 1.71% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 3.53% |
Correlation
The correlation between PMFLX and PFN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFLX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PMFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFN
Сравнение PMFLX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMFLX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и PFN
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.30%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и PFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.30% | -80.08% | +79.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -11.80% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и PFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 10.33% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 14.66% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 18.19% | -15.11% |
Сравнение комиссий PMFLX и PFN
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и PFN
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности PFN в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.07% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMFLX and PFN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и PFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор