PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFKX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFKX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

PMFKX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFKX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFKX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		1.52%23.37%6.39%6.97%-0.74%12.29%5.57%11.23%-4.27%18.27%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, PMFKX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции PMFKX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 8.97% против 18.56% соответственно.

PMFKX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.60%
С начала года
1.52%
6 месяцев
4.66%
1 год
17.70%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.97%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с PMFKX:
PMFKX с QLEIXPMFKX с FPACXPMFKX с RICGXPMFKX с DMAPMFKX с AQGIXPMFKX с SSHQXPMFKX с HFRO
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий PMFKX и USNQX

PMFKX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

PMFKX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFKX
Ранг доходности на риск PMFKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFKX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFKX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFKXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.04

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.62

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.84

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

6.82

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFKX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFKX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа USNQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFKX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFKXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.04

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.55

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.82

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.33

+0.71

Корреляция

Корреляция между PMFKX и USNQX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFKX и USNQX

Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		6.01%6.54%5.52%4.87%4.77%5.75%5.64%6.05%6.13%6.88%5.74%6.20%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок PMFKX и USNQX

Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFKXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-76.24%

+52.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-12.72%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-36.95%

+22.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-36.95%

+12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-9.06%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-26.93%

+24.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.44%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFKX и USNQX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) составляет 2.21%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFKXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

6.56%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

12.90%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

22.75%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

22.92%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

22.61%

-15.06%