PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFKX с STEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFKX с STEW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMFKX (Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6) and STEW (SRH Total Return Fund Inc.) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, PMFKX returned 13.55%/yr vs 15.38%/yr for STEW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFKX charges 0.55%/yr vs 2.28%/yr for STEW.

Доходность

Сравнение доходности PMFKX и STEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFKX показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у STEW с доходностью -4.42%.

PMFKX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.21%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.45%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.94%
10 лет*
9.10%

STEW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.94%
1 год
3.51%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFKX и STEW

2026 (YTD)2025202420232022
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		5.25%23.37%6.39%6.97%-1.48%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-4.42%20.28%19.90%13.54%-11.18%

Correlation

The correlation between PMFKX and STEW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.60

The correlation between PMFKX and STEW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

SRH Total Return Fund Inc.

Часто сравнивают с PMFKX:
PMFKX с HFROPMFKX с FPACXPMFKX с DMAPMFKX с SSHQXPMFKX с RICGXPMFKX с HEQPMFKX с QLEIX
Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с HEQSTEW с HFROSTEW с AAAAXSTEW с EIT-UN.TOSTEW с DMASTEW с ZTR

Доходность на риск

PMFKX vs. STEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFKX
Ранг доходности на риск PMFKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFKX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFKX c STEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и SRH Total Return Fund Inc. (STEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFKXSTEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
0.32

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
0.53

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.06

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

0.36

+3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

1.13

+13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFKX vs. STEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFKX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа STEW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFKX и STEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFKXSTEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

0.32

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.54

+0.54

Просадки

Сравнение просадок PMFKX и STEW

Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, примерно равная максимальной просадке STEW в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и STEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFKXSTEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-25.25%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-9.68%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-11.30%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.66%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-5.34%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.12%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFKX и STEW

Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) составляет 1.89%, в то время как у SRH Total Return Fund Inc. (STEW) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFKXSTEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.49%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

8.28%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

11.09%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

15.46%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

15.46%

-7.89%

Сравнение комиссий PMFKX и STEW

PMFKX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии STEW в 2.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFKX и STEW

Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности STEW в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		6.41%6.54%5.52%4.87%4.77%5.75%5.64%6.05%6.13%6.88%5.74%6.20%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.21%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMFKX and STEW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STEW has higher volatility (2.49%) compared to PMFKX (1.89%). In terms of maximum drawdown, PMFKX dropped -24.13% vs STEW's -25.25%.

PMFKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFKX и STEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор