Сравнение PMFKX с DMA
PMFKX (Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6) and DMA (Dimensional Managed Account Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, PMFKX returned 13.55%/yr vs 19.15%/yr for DMA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PMFKX charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for DMA.
Доходность
Сравнение доходности PMFKX и DMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMFKX показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -9.21%.
PMFKX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 9.10%
DMA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMFKX и DMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 5.25% | 23.37% | 6.39% | 6.97% | -3.87% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | -9.21% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
Correlation
The correlation between PMFKX and DMA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMFKX vs. DMA — Ранг доходности на риск
PMFKX
DMA
Сравнение PMFKX c DMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFKX | DMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.01 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.00 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | -0.00 | +15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFKX | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | -0.00 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.18 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок PMFKX и DMA
Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки DMA в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и DMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFKX | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.13% | -38.85% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -18.34% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.97% | -18.34% | +10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -10.83% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -11.31% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 6.01% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFKX и DMA
Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) составляет 1.89%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFKX | DMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 7.04% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 12.56% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 14.04% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 24.29% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 24.29% | -16.72% |
Сравнение комиссий PMFKX и DMA
PMFKX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DMA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFKX и DMA
Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности DMA в 15.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMFKX Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 | 6.41% | 6.54% | 5.52% | 4.87% | 4.77% | 5.75% | 5.64% | 6.05% | 6.13% | 6.88% | 5.74% | 6.20% |
Часто задаваемые вопросы
PMFKX and DMA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to PMFKX (1.89%). In terms of maximum drawdown, PMFKX dropped -24.13% vs DMA's -38.85%.
PMFKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMFKX и DMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор