PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFKX с DMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFKX с DMA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PMFKX (Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6) and DMA (Dimensional Managed Account Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, PMFKX returned 13.40%/yr vs 21.76%/yr for DMA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PMFKX charges 0.55%/yr vs 0.03%/yr for DMA.

Доходность

Сравнение доходности PMFKX и DMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFKX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у DMA с доходностью -11.61%.

PMFKX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.78%
1 год
13.72%
3 года*
13.40%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.17%

DMA

1 день
-0.82%
1 месяц
4.21%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-12.39%
1 год
-2.46%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFKX и DMA

2026 (YTD)2025202420232022
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		4.57%23.37%6.39%6.97%-3.95%
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-11.61%16.89%41.06%-3.81%-37.55%

Correlation

The correlation between PMFKX and DMA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

Dimensional Managed Account Fund

Часто сравнивают с PMFKX:
PMFKX с HFROPMFKX с FPACXPMFKX с STEWPMFKX с HEQPMFKX с SSHQXPMFKX с RICGXPMFKX с QLEIX
Часто сравнивают с DMA:
DMA с DMODMA с DFPDMA с DHFDMA с HEQDMA с SCDDMA с PUDZXDMA с DSM

Доходность на риск

PMFKX vs. DMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFKX
Ранг доходности на риск PMFKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFKX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFKX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFKX c DMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и Dimensional Managed Account Fund (DMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMFKXDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.16

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
-0.12

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.98

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

-0.13

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

-0.37

+13.28

PMFKX vs. DMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFKX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DMA равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFKX и DMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMFKX и DMA

Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки DMA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и DMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFKXDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-53.24%

+29.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-18.34%

+14.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.97%

-18.34%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-13.19%

+11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-25.66%

+22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

6.62%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFKX и DMA

Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) составляет 2.20%, в то время как у Dimensional Managed Account Fund (DMA) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFKXDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

8.23%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

13.46%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

15.21%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

27.23%

-19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

27.23%

-19.71%

Сравнение комиссий PMFKX и DMA

PMFKX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DMA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFKX и DMA

Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности DMA в 16.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMA
Dimensional Managed Account Fund		16.74%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		6.45%6.54%5.52%4.87%4.77%5.75%5.64%6.05%6.13%6.88%5.74%6.20%

Часто задаваемые вопросы

PMFKX and DMA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (8.23%) compared to PMFKX (2.20%). In terms of maximum drawdown, PMFKX dropped -24.13% vs DMA's -53.24%.

PMFKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFKX и DMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор