PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFKX с USBLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFKX с USBLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX).

PMFKX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFKX и USBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFKX и USBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		1.52%23.37%6.39%6.97%-0.74%12.29%5.57%11.23%-4.27%18.27%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, PMFKX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у USBLX с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции PMFKX превзошли акции USBLX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.54% соответственно.

PMFKX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.60%
С начала года
1.52%
6 месяцев
4.66%
1 год
17.70%
3 года*
12.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.97%

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Часто сравнивают с PMFKX:
PMFKX с QLEIXPMFKX с FPACXPMFKX с RICGXPMFKX с DMAPMFKX с AQGIXPMFKX с SSHQXPMFKX с HFRO
Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG

Сравнение комиссий PMFKX и USBLX

PMFKX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USBLX в 0.58%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

Доходность на риск

PMFKX vs. USBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFKX
Ранг доходности на риск PMFKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFKX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFKX c USBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFKXUSBLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

1.24

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.74

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.46

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

7.14

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFKX vs. USBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFKX на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа USBLX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFKX и USBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFKXUSBLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.24

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.67

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.84

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.80

+0.25

Корреляция

Корреляция между PMFKX и USBLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFKX и USBLX

Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности USBLX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		6.01%6.54%5.52%4.87%4.77%5.75%5.64%6.05%6.13%6.88%5.74%6.20%
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%

Просадки

Сравнение просадок PMFKX и USBLX

Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки USBLX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и USBLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFKXUSBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-33.49%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.48%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-20.51%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-21.93%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-3.82%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-4.31%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.53%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFKX и USBLX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) составляет 2.21%, в то время как у USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFKXUSBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

2.86%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

4.78%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

8.47%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

8.63%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

9.06%

-1.51%