PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFKX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFKX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

PMFKX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFKX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFKX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		1.00%23.37%6.39%6.97%-0.74%12.29%5.57%11.23%-4.27%18.27%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, PMFKX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции PMFKX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 8.92% против 10.84% соответственно.

PMFKX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.45%
С начала года
1.00%
6 месяцев
4.35%
1 год
17.28%
3 года*
12.01%
5 лет*
8.04%
10 лет*
8.92%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с PMFKX:
PMFKX с QLEIXPMFKX с FPACXPMFKX с RICGXPMFKX с AQGIXPMFKX с DMAPMFKX с SSHQXPMFKX с HEQ
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий PMFKX и PRPFX

PMFKX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6

Доходность на риск

PMFKX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFKX
Ранг доходности на риск PMFKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFKX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFKX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFKX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFKX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFKXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.86

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

2.31

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.07

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

11.17

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFKX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFKX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFKX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFKXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.86

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

1.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.80

+0.24

Корреляция

Корреляция между PMFKX и PRPFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFKX и PRPFX

Дивидендная доходность PMFKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFKX
Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6		6.04%6.54%5.52%4.87%4.77%5.75%5.64%6.05%6.13%6.88%5.74%6.20%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок PMFKX и PRPFX

Максимальная просадка PMFKX за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFKX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFKXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-27.16%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.10%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-15.49%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-20.84%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-8.10%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.52%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.22%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFKX и PRPFX

Текущая волатильность для Victory Pioneer Multi-Asset Income Class R-6 (PMFKX) составляет 2.11%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что PMFKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFKXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

3.59%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.07%

11.32%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

13.77%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

11.04%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.55%

10.57%

-3.02%