PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEGX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		-4.03%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 9.68% против 13.73% соответственно.

PMEGX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-3.03%
1 год
7.08%
3 года*
6.88%
5 лет*
2.14%
10 лет*
9.68%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VOPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с VBRPMEGX с VLIFX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий PMEGX и TGFRX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Доходность на риск

PMEGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.06

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.59

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.93

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

7.48

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.06

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.02

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.02

+0.49

Корреляция

Корреляция между PMEGX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и TGFRX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		21.98%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и TGFRX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-95.35%

+39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-16.01%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-95.35%

+62.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-95.35%

+58.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-92.38%

+79.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-31.67%

+22.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

7.24%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и TGFRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.71%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

12.37%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

24.40%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

35.36%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

793.45%

-773.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

561.16%

-541.37%