PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEGX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEGX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		-4.03%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%6.95%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

PMEGX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-3.03%
1 год
7.08%
3 года*
6.88%
5 лет*
2.14%
10 лет*
9.68%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VOPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с VBRPMEGX с VLIFX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий PMEGX и EEOFX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Доходность на риск

PMEGX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEGXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.52

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.12

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.09

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

6.79

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEGX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEGXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.52

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.28

+0.24

Корреляция

Корреляция между PMEGX и EEOFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и EEOFX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		21.98%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и EEOFX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEGXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-50.17%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.49%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-50.17%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-22.58%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-19.83%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.28%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и EEOFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.71%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEGXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.95%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

16.62%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

23.25%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

24.89%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

24.72%

-4.93%