Сравнение PMEFX с GRSPX
PMEFX (Penn Mutual Am 1847 Income Fund) and GRSPX (Greenspring Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PMEFX returned 2.62%/yr vs 10.05%/yr for GRSPX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMEFX charges 0.65%/yr vs 1.09%/yr for GRSPX.
Доходность
Сравнение доходности PMEFX и GRSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
GRSPX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 19.02%
- С начала года
- 20.24%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам PMEFX и GRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 0.00% | 1.11% | 9.80% | 9.80% | -4.30% | 9.78% | 6.47% |
GRSPX Greenspring Fund | 20.24% | 6.12% | 15.53% | 11.95% | -8.62% | 26.89% | 20.30% |
Correlation
The correlation between PMEFX and GRSPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between PMEFX and GRSPX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMEFX vs. GRSPX — Ранг доходности на риск
PMEFX
GRSPX
Сравнение PMEFX c GRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) и Greenspring Fund (GRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMEFX | GRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.30 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.79 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.45 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMEFX и GRSPX
Максимальная просадка PMEFX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки GRSPX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEFX и GRSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMEFX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -35.67% | +22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -30.41% | +23.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.04% | -30.41% | +20.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.65% | -30.41% | +17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -2.68% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.81% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.08% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEFX и GRSPX
Текущая волатильность для Penn Mutual Am 1847 Income Fund (PMEFX) составляет 0.00%, в то время как у Greenspring Fund (GRSPX) волатильность равна 50.76%. Это указывает на то, что PMEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMEFX | GRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 50.76% | -50.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 51.01% | -44.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 56.37% | -48.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 28.18% | -20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 22.51% | -14.87% |
Сравнение комиссий PMEFX и GRSPX
PMEFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRSPX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEFX и GRSPX
Дивидендная доходность PMEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности GRSPX в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSPX Greenspring Fund | 7.82% | 9.40% | 6.70% | 6.84% | 8.04% | 7.69% | 2.39% | 7.89% | 11.05% | 9.63% | 6.81% | 5.34% |
PMEFX Penn Mutual Am 1847 Income Fund | 5.89% | 8.73% | 6.16% | 4.41% | 3.25% | 13.55% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMEFX and GRSPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRSPX has higher volatility (50.76%) compared to PMEFX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PMEFX dropped -13.27% vs GRSPX's -35.67%.
GRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMEFX и GRSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор