Сравнение PMDIX с SMVTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и SMVTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.36% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и SMVTX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.
Доходность на риск
PMDIX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
PMDIX
SMVTX
Сравнение PMDIX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.29 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.46 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 11.87 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и SMVTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и SMVTX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и SMVTX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и SMVTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -54.72% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.46% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -25.44% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -45.45% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -4.56% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.28% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.00% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и SMVTX
Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 5.67%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.31% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 12.00% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 20.93% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 20.36% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 20.59% | -0.36% |