PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMDIX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMDIX с FIUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) and FIUSX (Delaware Opportunity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PMDIX returned 9.85%/yr vs 11.06%/yr for FIUSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PMDIX charges 0.85%/yr vs 1.15%/yr for FIUSX.

Доходность

Сравнение доходности PMDIX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDIX показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям FIUSX по среднегодовой доходности: 9.85% против 11.06% соответственно.

PMDIX

1 день
1.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
12.33%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.11%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.85%

FIUSX

1 день
1.57%
1 месяц
2.54%
С начала года
18.81%
6 месяцев
18.48%
1 год
34.10%
3 года*
20.06%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDIX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		12.33%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		18.81%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Correlation

The correlation between PMDIX and FIUSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2011 г.

0.93

The correlation between PMDIX and FIUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FXAIXPMDIX с FCNTXPMDIX с PEYPMDIX с PTEAXPMDIX с FZIPXPMDIX с UMCVXPMDIX с IVV
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с CISMXFIUSX с MVCKXFIUSX с TGVOX

Доходность на риск

PMDIX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDIX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMDIXFIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.60

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.72

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

5.32

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

19.83

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMDIX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMDIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMDIX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMDIXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.60

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PMDIX и FIUSX

Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и FIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMDIXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-56.30%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-6.75%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-21.69%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-21.69%

+0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-46.38%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-9.46%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.80%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDIX и FIUSX

Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 3.86%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMDIXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.26%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.46%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

13.81%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

18.17%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

20.58%

-0.32%

Сравнение комиссий PMDIX и FIUSX

PMDIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDIX и FIUSX

Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FIUSX в 9.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		9.71%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.85%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PMDIX and FIUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIUSX has higher volatility (4.26%) compared to PMDIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, PMDIX dropped -46.47% vs FIUSX's -56.30%.

FIUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDIX и FIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор