Сравнение PMDIX с FIMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и FIMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и FIMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 9.68% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 3.68% | 11.01% | 13.02% | 12.75% | -12.08% | 28.21% | 4.74% | 7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
FIMVX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 5.09%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и FIMVX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.
Доходность на риск
PMDIX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск
PMDIX
FIMVX
Сравнение PMDIX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | FIMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.97 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.38 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.36 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.97 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и FIMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и FIMVX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FIMVX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 2.39% | 2.48% | 4.44% | 1.89% | 2.75% | 5.62% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и FIMVX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и FIMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -43.61% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -13.34% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -21.23% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -5.32% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -6.57% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.89% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и FIMVX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | FIMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.33% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 10.08% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 18.30% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 17.34% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 22.03% | -1.80% |