Сравнение PMDE с PFRL
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM. PMDE is passively managed, while PFRL is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMDE показывает доходность 2.41%, а PFRL немного ниже – 2.36%.
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.36% | 1.01% |
Correlation
The correlation between PMDE and PFRL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PFRL
Сравнение PMDE c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMDE | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMDE и PFRL
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -8.83% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.01% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.43% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и PFRL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.93% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 4.83% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 4.83% | -2.37% |
Сравнение комиссий PMDE и PFRL
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и PFRL
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.80% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and PFRL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
PFRL has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.00% for PMDE.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while PFRL is Bank Loan. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.72% for PFRL.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор