Сравнение PMDE с GFEB
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and GFEB (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while GFEB is a Options Trading fund tracking the NONE. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for GFEB.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и GFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у GFEB с доходностью 5.95%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFEB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и GFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
GFEB FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 5.95% | 1.05% |
Correlation
The correlation between PMDE and GFEB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. GFEB — Ранг доходности на риск
PMDE
GFEB
Сравнение PMDE c GFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (GFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | GFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.79 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и GFEB
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки GFEB в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и GFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | GFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -9.63% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.69% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и GFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | GFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 5.51% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 7.56% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 7.56% | -5.10% |
Сравнение комиссий PMDE и GFEB
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GFEB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и GFEB
Ни PMDE, ни GFEB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and GFEB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for GFEB.
PMDE and GFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while GFEB is Options Trading. PMDE tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while GFEB tracks NONE. They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.85% for GFEB.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и GFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор