Сравнение PMDE с FBUF
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. PMDE is passively managed, while FBUF is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.54%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.54% | 1.33% |
Correlation
The correlation between PMDE and FBUF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. FBUF — Ранг доходности на риск
PMDE
FBUF
Сравнение PMDE c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.48 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и FBUF
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -11.09% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.37% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 7.48% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 9.54% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 9.54% | -7.08% |
Сравнение комиссий PMDE и FBUF
PMDE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и FBUF
PMDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.62% | 0.64% | 0.54% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMDE and FBUF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for PMDE.
FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for PMDE.
They also come from different issuers: PGIM and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор