Сравнение PMDE с DJAN
PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) and DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while DJAN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. PMDE is passively managed, while DJAN is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PMDE charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for DJAN.
Доходность
Сравнение доходности PMDE и DJAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у DJAN с доходностью 5.04%.
PMDE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJAN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMDE и DJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.67% | 0.46% |
DJAN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 5.04% | 1.35% |
Correlation
The correlation between PMDE and DJAN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMDE vs. DJAN — Ранг доходности на риск
PMDE
DJAN
Сравнение PMDE c DJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDE | DJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.16 | +1.42 |
Просадки
Сравнение просадок PMDE и DJAN
Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки DJAN в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и DJAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMDE | DJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.59% | -9.57% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.91% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDE и DJAN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMDE | DJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 5.61% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 7.01% | -4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 6.92% | -4.46% |
Сравнение комиссий PMDE и DJAN
PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DJAN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDE и DJAN
Ни PMDE, ни DJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMDE and DJAN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DJAN.
PMDE and DJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PMDE is categorized as Defined Outcome, while DJAN is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.85% for DJAN.
Подберите оптимальное распределение для PMDE и DJAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор