PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMDE с DJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMDE и DJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDE показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у DJAN с доходностью 5.04%.


PMDE

1 день
0.06%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DJAN

1 день
0.19%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.04%
6 месяцев
6.13%
1 год
15.64%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDE и DJAN


Correlation

The correlation between PMDE and DJAN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Доходность на риск

PMDE vs. DJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMDE

DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDE c DJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PMDE vs. DJAN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PMDEDJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

1.16

+1.42

Просадки

Сравнение просадок PMDE и DJAN

Максимальная просадка PMDE за все время составила -1.59%, что меньше максимальной просадки DJAN в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDE и DJAN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMDEDJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.59%

-9.57%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-1.91%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDE и DJAN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMDEDJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

5.61%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.46%

7.01%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

6.92%

-4.46%

Сравнение комиссий PMDE и DJAN

PMDE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DJAN в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDE и DJAN

Ни PMDE, ни DJAN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PMDE and DJAN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DJAN.

PMDE and DJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PMDE is categorized as Defined Outcome, while DJAN is Options Trading. They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PMDE and 0.85% for DJAN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDE и DJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор