Сравнение PMBS с SPMB
PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. PMBS is actively managed, while SPMB is passively managed. Over the past year, PMBS returned 7.55% vs 6.74% for SPMB. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.04%/yr for SPMB.
Доходность
Сравнение доходности PMBS и SPMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SPMB с доходностью 0.51%.
PMBS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам PMBS и SPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.90% | 8.92% | -2.75% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.51% | 8.29% | -3.20% |
Correlation
The correlation between PMBS and SPMB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between PMBS and SPMB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBS vs. SPMB — Ранг доходности на риск
PMBS
SPMB
Сравнение PMBS c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | SPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.34 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 7.70 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.58 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.34 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и SPMB
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и SPMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -18.03% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.89% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -1.58% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -2.85% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.88% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и SPMB
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеют волатильность 1.52% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.58% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 3.08% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.28% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.77% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 7.61% | -2.73% |
Сравнение комиссий PMBS и SPMB
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и SPMB
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SPMB в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.09% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PMBS and SPMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPMB has higher volatility (1.58%) compared to PMBS (1.52%). In terms of maximum drawdown, PMBS dropped -4.35% vs SPMB's -18.03%.
On 1-year performance, PMBS leads with 7.55% vs 6.74% for SPMB. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.55% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.09% for SPMB.
They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.04% for SPMB.
PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBS и SPMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор