Сравнение PMBS с SPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).
PMBS и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBS и SPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBS и SPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.61% | 8.92% | -2.75% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.51% | 8.29% | -3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у SPMB с доходностью 0.51%.
PMBS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBS и SPMB
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%.
Доходность на риск
PMBS vs. SPMB — Ранг доходности на риск
PMBS
SPMB
Сравнение PMBS c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | SPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.69 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.01 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.76 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.34 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PMBS и SPMB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и SPMB
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SPMB в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.58% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.72% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и SPMB
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и SPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -18.03% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -2.93% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.58% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.87% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.02% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и SPMB
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что PMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.83% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.77% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 4.88% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 6.73% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 7.59% | -2.65% |