Сравнение PMBS с SMBS
PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. PMBS is actively managed, while SMBS is passively managed. Over the past year, PMBS returned 7.05% vs 6.16% for SMBS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.
Доходность
Сравнение доходности PMBS и SMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SMBS с доходностью 0.72%.
PMBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBS и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.03% | 8.92% | -0.03% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.72% | 8.15% | -0.07% |
Correlation
The correlation between PMBS and SMBS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between PMBS and SMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBS vs. SMBS — Ранг доходности на риск
PMBS
SMBS
Сравнение PMBS c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.19 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 7.44 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и SMBS
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и SMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBS | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -3.20% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.83% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.32% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.84% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.83% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и SMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) имеют волатильность 1.53% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBS | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.54% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 3.03% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.14% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 4.85% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 4.85% | +0.02% |
Сравнение комиссий PMBS и SMBS
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и SMBS
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности SMBS в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PMBS and SMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SMBS has higher volatility (1.54%) compared to PMBS (1.53%). In terms of maximum drawdown, PMBS dropped -4.35% vs SMBS's -3.20%.
On 1-year performance, PMBS leads with 7.05% vs 6.16% for SMBS. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.05% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.98% for PMBS.
They also come from different issuers: PIMCO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.03% for SMBS.
PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBS и SMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор