Сравнение PMBS с MTGP
PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, PMBS returned 7.05% vs 5.62% for MTGP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.45%/yr for MTGP.
Доходность
Сравнение доходности PMBS и MTGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у MTGP с доходностью 0.37%.
PMBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTGP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBS и MTGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.03% | 8.92% | -2.75% |
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.37% | 7.57% | -2.75% |
Correlation
The correlation between PMBS and MTGP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between PMBS and MTGP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBS vs. MTGP — Ранг доходности на риск
PMBS
MTGP
Сравнение PMBS c MTGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | MTGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.24 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 5.93 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.19 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.18 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и MTGP
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки MTGP в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и MTGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBS | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -16.63% | +12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.53% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.37% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -5.11% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.95% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и MTGP
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBS | MTGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.31% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 3.09% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.77% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.79% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 5.25% | -0.38% |
Сравнение комиссий PMBS и MTGP
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MTGP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и MTGP
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности MTGP в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.32% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMBS and MTGP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMBS has higher volatility (1.53%) compared to MTGP (1.31%). In terms of maximum drawdown, PMBS dropped -4.35% vs MTGP's -16.63%.
On 1-year performance, PMBS leads with 7.05% vs 5.62% for MTGP. On fees, MTGP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MTGP has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.05% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTGP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.32% for MTGP.
They also come from different issuers: PIMCO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.45% for MTGP.
PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBS и MTGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор