PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBS с MTGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMBS с MTGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP).

PMBS и MTGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г.. MTGP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PMBS и MTGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMBS и MTGP

2026 (YTD)20252024
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		0.72%8.92%-2.75%
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund		0.14%7.57%-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, PMBS показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у MTGP с доходностью 0.14%.

PMBS

1 день
0.11%
1 месяц
-1.31%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTGP

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.86%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с GNMAPMBS с VMBSPMBS с MBBPMBS с SPMBPMBS с JMTGPMBS с LMBSPMBS с PYLD
Часто сравнивают с MTGP:
MTGP с DIVMTGP с SPDVMTGP с CMBSMTGP с LMBSMTGP с MBSDMTGP с EVMOMTGP с FTSD

Сравнение комиссий PMBS и MTGP

PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии MTGP в 0.45%.

PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

Доходность на риск

PMBS vs. MTGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MTGP
Ранг доходности на риск MTGP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTGP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBS c MTGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBSMTGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.92

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.33

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.98

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

5.43

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBS vs. MTGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBS на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MTGP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBS и MTGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBSMTGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.92

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.18

+0.71

Корреляция

Корреляция между PMBS и MTGP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBS и MTGP

Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности MTGP в 4.28%

TTM202520242023202220212020
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.99%4.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund		4.28%4.19%4.05%3.02%2.47%1.64%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PMBS и MTGP

Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки MTGP в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и MTGP.

Загрузка...

Показатели просадок

PMBSMTGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-16.63%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-2.64%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.60%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-5.21%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.96%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBS и MTGP

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что PMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMBSMTGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.81%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

3.06%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

5.32%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

5.75%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.29%

-0.36%