Сравнение PMBS с EVMO
PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности PMBS и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
PMBS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMBS и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.03% | 3.64% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between PMBS and EVMO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBS vs. EVMO — Ранг доходности на риск
PMBS
EVMO
Сравнение PMBS c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBS | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.79 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок PMBS и EVMO
Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -1.89% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.81% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -0.39% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBS и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 2.82% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 2.82% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 2.82% | +2.05% |
Сравнение комиссий PMBS и EVMO
PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBS и EVMO
Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
PMBS and EVMO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVMO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVMO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: PIMCO and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для PMBS и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор