PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBS с DEED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMBS с DEED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) and DEED (First Trust TCW Securitized Plus ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, PMBS returned 7.05% vs 6.05% for DEED. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PMBS charges 0.71%/yr vs 0.65%/yr for DEED.

Доходность

Сравнение доходности PMBS и DEED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMBS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у DEED с доходностью 0.41%.

PMBS

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEED

1 день
0.08%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.05%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMBS и DEED

2026 (YTD)20252024
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		1.03%8.92%-2.75%
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		0.41%8.91%-4.08%

Correlation

The correlation between PMBS and DEED is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between PMBS and DEED has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

First Trust TCW Securitized Plus ETF

Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с VMBSPMBS с JMTGPMBS с SECUPMBS с GNMAPMBS с LMBSPMBS с JMBSPMBS с LGOV
Часто сравнивают с DEED:
DEED с ALLWDEED с DCREDEED с JSIDEED с SPYDEED с SECUDEED с CMBSDEED с EVMO

Доходность на риск

PMBS vs. DEED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DEED
Ранг доходности на риск DEED: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEED: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEED: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEED: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEED: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEED: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBS c DEED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) и First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBSDEEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.55

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.27

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.91

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

5.34

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBS vs. DEED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEED равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBS и DEED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBSDEEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.20

+0.65

Просадки

Сравнение просадок PMBS и DEED

Максимальная просадка PMBS за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки DEED в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBS и DEED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMBSDEEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-19.96%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.18%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.96%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-6.62%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.14%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBS и DEED

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с First Trust TCW Securitized Plus ETF (DEED) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что PMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMBSDEEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.10%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

2.87%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.94%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

6.54%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

5.97%

-1.10%

Сравнение комиссий PMBS и DEED

PMBS берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DEED в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBS и DEED

Дивидендная доходность PMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности DEED в 4.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DEED
First Trust TCW Securitized Plus ETF		4.27%4.10%5.73%5.59%2.43%1.93%1.60%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.98%4.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PMBS and DEED have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMBS has higher volatility (1.53%) compared to DEED (1.10%). In terms of maximum drawdown, PMBS dropped -4.35% vs DEED's -19.96%.

On 1-year performance, PMBS leads with 7.05% vs 6.05% for DEED. On fees, DEED is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DEED has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.05% return vs 6.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEED is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.

PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.27% for DEED.

They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.71% for PMBS and 0.65% for DEED.

PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMBS и DEED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор