Сравнение PMBMX с SSMHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и SSMHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и SSMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | -1.18% | 12.90% | 10.73% | 25.21% | -25.43% | 13.08% | 32.46% | 28.00% | -9.21% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью -1.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции SSMHX немного отстают с 10.75%.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
SSMHX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и SSMHX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.
Доходность на риск
PMBMX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск
PMBMX
SSMHX
Сравнение PMBMX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | SSMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.97 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.48 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.47 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.20 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.97 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и SSMHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и SSMHX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что сопоставимо с доходностью SSMHX в 7.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
SSMHX State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 7.21% | 7.12% | 0.00% | 1.56% | 2.31% | 16.30% | 2.91% | 3.65% | 6.43% | 4.01% | 1.71% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и SSMHX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и SSMHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -41.61% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -14.48% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -34.84% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -41.61% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -6.95% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -9.27% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 3.44% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и SSMHX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | SSMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.97% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 13.22% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 22.65% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.43% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 22.35% | -3.23% |