Сравнение PMBMX с SECUX
PMBMX (Principal MidCap Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.55%/yr vs 10.62%/yr for SECUX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PMBMX charges 1.15%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -3.42%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции SECUX по среднегодовой доходности: 11.55% против 10.62% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- -6.20%
- С начала года
- -3.42%
- 1 год
- -8.20%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 11.55%
SECUX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 12.36%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам PMBMX и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -3.42% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 12.36% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between PMBMX and SECUX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2000 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PMBMX and SECUX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. SECUX — Ранг доходности на риск
PMBMX
SECUX
Сравнение PMBMX c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBMX | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.46 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.77 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и SECUX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBMX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -71.68% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -9.17% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -25.43% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -37.80% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -38.56% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -4.30% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -18.35% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 2.80% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и SECUX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 3.94%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBMX | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.96% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 13.72% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 16.86% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 21.59% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 21.19% | -2.06% |
Сравнение комиссий PMBMX и SECUX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и SECUX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 6.64% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
PMBMX and SECUX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECUX has higher volatility (4.96%) compared to PMBMX (3.94%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBMX и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор