PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMBIX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMBIX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PMBIX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMBIX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		-0.52%8.18%2.55%6.45%-14.65%-1.46%8.33%9.62%0.30%4.66%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PMBIX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 2.20% против 4.29% соответственно.

PMBIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.59%
1 год
3.95%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.20%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return II Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PMBIX:
PMBIX с MUNIPMBIX с FAGIXPMBIX с FMBIXPMBIX с FTHRXPMBIX с FEDUXPMBIX с DFXIXPMBIX с DUTMX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PMBIX и PONAX

PMBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund

Доходность на риск

PMBIX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMBIX
Ранг доходности на риск PMBIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMBIX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMBIXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.45

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.07

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.89

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

7.46

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMBIX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMBIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMBIX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMBIXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.65

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.04

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.48

-0.41

Корреляция

Корреляция между PMBIX и PONAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMBIX и PONAX

Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBIX
PIMCO Total Return II Fund		3.52%3.84%3.87%3.46%1.85%1.51%7.15%5.23%3.13%2.57%3.72%6.88%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PMBIX и PONAX

Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMBIXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-13.64%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.69%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-13.64%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-13.64%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.88%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.80%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.94%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PMBIX и PONAX

PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеют волатильность 1.92% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMBIXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.90%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.87%

2.64%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

4.24%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

4.72%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

4.16%

+0.89%