Сравнение PMBIX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBIX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBIX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.52% | 8.18% | 2.55% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.66% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PMBIX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 2.20% против 8.38% соответственно.
PMBIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.20%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBIX и PCN
PMBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PMBIX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PMBIX
PCN
Сравнение PMBIX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBIX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.13 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.06 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.15 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | -0.48 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.13 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.39 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между PMBIX и PCN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBIX и PCN
Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.52% | 3.84% | 3.87% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PMBIX и PCN
Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -61.12% | +41.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -13.78% | +10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -33.39% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -50.27% | +30.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -5.77% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -7.22% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 4.30% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBIX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) составляет 1.92%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBIX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 5.89% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 8.70% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 15.72% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 16.56% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 21.97% | -16.92% |