Сравнение PMBIX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
PMBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBIX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBIX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | -0.52% | 8.18% | 2.55% | 6.45% | -14.65% | -1.46% | 8.33% | 9.62% | 0.30% | 4.66% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.55% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции PMBIX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.55% соответственно.
PMBIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.20%
LSSAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBIX и LSSAX
PMBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
PMBIX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
PMBIX
LSSAX
Сравнение PMBIX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBIX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.22 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.63 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 10.62 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.26 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMBIX и LSSAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBIX и LSSAX
Дивидендная доходность PMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности LSSAX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBIX PIMCO Total Return II Fund | 3.52% | 3.84% | 3.87% | 3.46% | 1.85% | 1.51% | 7.15% | 5.23% | 3.13% | 2.57% | 3.72% | 6.88% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.93% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок PMBIX и LSSAX
Максимальная просадка PMBIX за все время составила -19.54%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBIX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.54% | -16.40% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.45% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -16.40% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.54% | -16.40% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.28% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -1.98% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.84% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBIX и LSSAX
PIMCO Total Return II Fund (PMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBIX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.24% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 2.68% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.74% | 4.69% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.73% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.39% | +0.66% |