PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAY с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAY с XBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP).

PMAY и XBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAY и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAY и XBAP

2026 (YTD)20252024202320222021
PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May		0.86%10.26%14.08%12.05%-8.08%5.93%
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%

Доходность по периодам

С начала года, PMAY показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 1.92%.

PMAY

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.63%
1 год
11.12%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PMAY:
PMAY с STCEPMAY с VYMIPMAY с SCHRPMAY с SCHVPMAY с VOOPMAY с VOOVPMAY с SCHK
Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с QDEC

Сравнение комиссий PMAY и XBAP

И PMAY, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.

PMAY
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

PMAY vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAY
Ранг доходности на риск PMAY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAY c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAYXBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.24

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.88

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

10.47

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAY vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAY на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBAP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAY и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAYXBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.91

+0.03

Корреляция

Корреляция между PMAY и XBAP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAY и XBAP

Ни PMAY, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAY и XBAP

Максимальная просадка PMAY за все время составила -13.05%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAY и XBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAYXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.05%

-14.57%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.25%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.80%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.23%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAY и XBAP

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May (PMAY) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что PMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAYXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.82%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.87%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

10.09%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

9.99%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

9.99%

-1.49%