PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PMAU с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PMAU и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAU показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 16.89%.


PMAU

1 день
-0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
3.05%
6 месяцев
3.05%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PJFV

1 день
-0.95%
1 месяц
3.08%
С начала года
16.89%
6 месяцев
16.25%
1 год
34.17%
3 года*
24.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAU и PJFV


Correlation

The correlation between PMAU and PJFV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August

PGIM Jennison Focused Value ETF

Доходность на риск

PMAU vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PMAU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAU c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMAUPJFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

PMAU vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMAU и PJFV

Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и PJFV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMAUPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-18.15%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.95%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-2.11%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAU и PJFV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMAUPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48%

12.79%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

14.18%

-11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

14.18%

-11.70%

Сравнение комиссий PMAU и PJFV

PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAU и PJFV

PMAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


ПозицияTTM2025202420232022
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
0.59%0.68%1.31%1.20%0.12%
PMAU
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PMAU and PJFV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.

PJFV has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for PMAU.

PMAU is categorized as Defined Outcome, while PJFV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.75% for PJFV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAU и PJFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор