Сравнение PMAU с PJFV
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) are both exchange-traded funds - PMAU is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFV.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и PJFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 16.89%.
PMAU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFV
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и PJFV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.05% | 2.94% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 16.89% | 10.10% |
Correlation
The correlation between PMAU and PJFV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. PJFV — Ранг доходности на риск
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PJFV
Сравнение PMAU c PJFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | PJFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и PJFV
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и PJFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -18.15% | +16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.95% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.11% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и PJFV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 12.79% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 14.18% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 14.18% | -11.70% |
Сравнение комиссий PMAU и PJFV
PMAU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и PJFV
PMAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.59% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMAU and PJFV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMAU is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.
PJFV has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for PMAU.
PMAU is categorized as Defined Outcome, while PJFV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.75% for PJFV.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и PJFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор