PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

PMAR и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAR и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и ZMAR

2026 (YTD)2025
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%10.42%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFR
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий PMAR и ZMAR

И PMAR, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

PMAR vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.31

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

3.65

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.74

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

18.69

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.31

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.86

-1.04

Корреляция

Корреляция между PMAR и ZMAR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и ZMAR

Ни PMAR, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAR и ZMAR

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-2.30%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-1.92%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.65%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.25%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.38%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и ZMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.19%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

1.67%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

3.11%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

3.21%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

3.21%

+7.63%