PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

PMAR и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAR и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и POCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%11.82%12.83%15.95%-2.65%10.96%6.64%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFR
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с PSFDPOCT с SIXHPOCT с VOO

Сравнение комиссий PMAR и POCT

И PMAR, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

PMAR vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.62

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.59

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

8.53

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POCT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.03

Корреляция

Корреляция между PMAR и POCT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и POCT

Ни PMAR, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок PMAR и POCT

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-18.80%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-7.20%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-10.22%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.33%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.53%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.34%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и POCT

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) имеют волатильность 3.20% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.31%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

5.15%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

10.35%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

7.90%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

10.31%

+0.53%