PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

PMAR и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAR и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%11.82%12.83%15.95%-2.65%7.53%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFR
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий PMAR и FMAR

PMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Доходность на риск

PMAR vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.03

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.87

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

11.91

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.39

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.96

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.99

-0.16

Корреляция

Корреляция между PMAR и FMAR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и FMAR

Ни PMAR, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAR и FMAR

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-14.36%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.31%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-14.36%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

0.00%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.21%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.30%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и FMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что PMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.94%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

3.79%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

11.05%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

10.49%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

10.47%

+0.37%