Сравнение PMAQX с VLEQX
PMAQX (Principal MidCap R6) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PMAQX returned 4.63%/yr vs -2.66%/yr for VLEQX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PMAQX charges 0.60%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью 3.58%.
PMAQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -7.89%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
VLEQX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам PMAQX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -6.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between PMAQX and VLEQX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between PMAQX and VLEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAQX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
PMAQX
VLEQX
Сравнение PMAQX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAQX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.41 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.11 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и VLEQX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и VLEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAQX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -35.60% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -8.09% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -19.24% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -33.46% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -16.33% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -12.46% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 2.98% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и VLEQX
Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAQX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 1.78% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 7.57% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.62% | 11.10% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 19.14% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 19.18% | +0.28% |
Сравнение комиссий PMAQX и VLEQX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и VLEQX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.20% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
PMAQX and VLEQX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAQX has higher volatility (4.47%) compared to VLEQX (1.78%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs VLEQX's -35.60%.
VLEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAQX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор