Сравнение PM с ASML.AS
PM (Philip Morris International Inc.) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, PM returned 11.05%/yr vs 34.26%/yr for ASML.AS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PM торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 61.28%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 11.05% против 34.26% соответственно.
PM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.05%
ASML.AS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 61.28%
- 6 месяцев
- 57.53%
- 1 год
- 130.51%
- 3 года*
- 35.15%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам PM и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 10.74% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
ASML.AS ASML Holding NV | 61.28% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | 56.88% |
Correlation
The correlation between PM and ASML.AS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г. | 0.16 |
The correlation between PM and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
PM
ASML.AS
Сравнение PM c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PM | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.47 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 8.19 | -8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 20.88 | -20.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PM | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 3.28 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PM и ASML.AS
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -62.08% | +19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -16.24% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -44.77% | +24.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -56.04% | +33.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -56.04% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | 0.00% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -14.20% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 6.41% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и ASML.AS
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 9.76%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 13.70% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 31.71% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 40.61% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 40.20% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 35.39% | -10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и ASML.AS
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности ASML.AS в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.50% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PM and ASML.AS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PM и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор