Сравнение PLZTX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PLZTX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLZTX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLZTX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | -0.90% | 14.46% | 11.11% | 14.97% | -16.74% | 13.93% | 14.79% | 20.97% | -7.35% | 16.71% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PLZTX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PLZTX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.17% против 4.81% соответственно.
PLZTX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.17%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLZTX и TDIFX
PLZTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
PLZTX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PLZTX
TDIFX
Сравнение PLZTX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLZTX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.07 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.47 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 6.12 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLZTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.00 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PLZTX и TDIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLZTX и TDIFX
Дивидендная доходность PLZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | 4.70% | 4.66% | 3.75% | 3.45% | 8.09% | 5.44% | 4.48% | 3.73% | 3.83% | 2.54% | 2.28% | 1.68% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLZTX и TDIFX
Максимальная просадка PLZTX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZTX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLZTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -12.21% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -2.84% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -12.21% | -9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -12.21% | -12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -1.83% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.77% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.84% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLZTX и TDIFX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PLZTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLZTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.51% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 2.32% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 4.34% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 5.89% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.05% | +6.16% |