PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLYM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLYM с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PLYM (Plymouth Industrial REIT, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLYM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLYM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLYM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLYM
Plymouth Industrial REIT, Inc.		0.46%27.97%-22.52%30.76%-37.29%121.67%-11.82%58.65%-24.78%5.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%11.34%

Correlation

The correlation between PLYM and VOO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.35

Over the past year, the correlation between PLYM and VOO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plymouth Industrial REIT, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PLYM:
PLYM с PLDPLYM с COLDPLYM с FRPLYM с ^GSPCPLYM с VNQPLYM с SPYPLYM с USRT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PLYM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLYM
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLYM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PLYM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLYMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.88

—

Просадки

Сравнение просадок PLYM и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLYMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLYM и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLYMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.02%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLYM и VOO

Дивидендная доходность PLYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLYM
Plymouth Industrial REIT, Inc.		2.18%3.29%5.39%3.74%4.59%2.59%6.50%8.16%11.90%4.41%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PLYM and VOO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLYM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор