PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLYM с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLYM с VNQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PLYM (Plymouth Industrial REIT, Inc.) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PLYM и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLYM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.72%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.83%
1 год
12.52%
3 года*
9.97%
5 лет*
2.69%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLYM и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLYM
Plymouth Industrial REIT, Inc.		0.46%27.97%-22.52%30.76%-37.29%121.67%-11.82%58.65%-24.78%5.09%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		10.55%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%2.72%

Correlation

The correlation between PLYM and VNQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.51

The correlation between PLYM and VNQ shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Plymouth Industrial REIT, Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с PLYM:
PLYM с PLDPLYM с COLDPLYM с FRPLYM с ^GSPCPLYM с SPYPLYM с USRTPLYM с VOO
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

PLYM vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLYM
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLYM c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PLYM vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLYMVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.27

—

Просадки

Сравнение просадок PLYM и VNQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLYMVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-73.07%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLYM и VNQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLYMVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.82%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.70%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLYM и VNQ

Дивидендная доходность PLYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VNQ в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLYM
Plymouth Industrial REIT, Inc.		2.18%3.29%5.39%3.74%4.59%2.59%6.50%8.16%11.90%4.41%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.60%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

PLYM and VNQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLYM и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор