PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLYM с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLYM и ^GSPC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PLYM и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-30.95%
6.72%
PLYM
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLYM:

-0.91

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

PLYM:

-1.18

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

PLYM:

0.86

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

PLYM:

-0.53

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

PLYM:

-1.45

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

PLYM:

15.21%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

PLYM:

24.39%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

PLYM:

-62.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PLYM:

-41.32%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, PLYM показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


PLYM

С начала года

-7.64%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-30.95%

1 год

-21.39%

5 лет

0.23%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLYM и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLYM
Ранг риск-скорректированной доходности PLYM, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLYM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLYM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLYM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLYM, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.911.62
Коэффициент Сортино PLYM, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.182.20
Коэффициент Омега PLYM, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.30
Коэффициент Кальмара PLYM, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.532.46
Коэффициент Мартина PLYM, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.4510.01
PLYM
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PLYM на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLYM и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.91
1.62
PLYM
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PLYM и ^GSPC

Максимальная просадка PLYM за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-41.32%
-2.13%
PLYM
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PLYM и ^GSPC

Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PLYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.55%
3.43%
PLYM
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab