Сравнение PLWIX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PLWIX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 6.99% против 5.47% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и URINX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLWIX vs. URINX — Ранг доходности на риск
PLWIX
URINX
Сравнение PLWIX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.62 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.52 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 10.91 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и URINX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и URINX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -15.27% | -33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -4.41% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -15.27% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -15.27% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.81% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -1.93% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.02% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и URINX
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.61% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 3.83% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 6.07% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 6.23% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 5.79% | +2.77% |