PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLVIX с NFJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLVIX с NFJEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLVIX (Principal LargeCap Value Fund III) and NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PLVIX returned 11.73%/yr vs 9.82%/yr for NFJEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLVIX и NFJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLVIX показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у NFJEX с доходностью 22.28%. За последние 10 лет акции PLVIX превзошли акции NFJEX по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.82% соответственно.

PLVIX

1 день
0.31%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
9.24%
С начала года
12.51%
1 год
19.72%
3 года*
17.38%
5 лет*
11.70%
10 лет*
11.73%

NFJEX

1 день
0.49%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
17.96%
С начала года
22.28%
1 год
30.62%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLVIX и NFJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLVIX
Principal LargeCap Value Fund III		12.51%10.94%23.06%9.96%-4.98%24.24%3.19%26.49%-6.01%16.87%
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		22.28%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%25.12%-10.15%15.49%

Correlation

The correlation between PLVIX and NFJEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2000 г.

0.94

The correlation between PLVIX and NFJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Value Fund III

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Часто сравнивают с PLVIX:
PLVIX с FDGRXPLVIX с PLTNXPLVIX с HDCTXPLVIX с HFCVXPLVIX с VALAXPLVIX с AUXFXPLVIX с PBCKX
Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с CIGEXNFJEX с FXAIXNFJEX с SCHDNFJEX с ALOIXNFJEX с ANNPXNFJEX с VIGAXNFJEX с AZBIX

Доходность на риск

PLVIX vs. NFJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLVIX
Ранг доходности на риск PLVIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLVIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLVIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLVIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLVIX c NFJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLVIXNFJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.39

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.45

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.23

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

14.53

-6.02

PLVIX vs. NFJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLVIX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа NFJEX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLVIX и NFJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLVIX и NFJEX

Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, примерно равная максимальной просадке NFJEX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и NFJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLVIXNFJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.55%

-61.94%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-7.38%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-19.69%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.32%

-23.29%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-39.25%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-9.57%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.15%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PLVIX и NFJEX

Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLVIXNFJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.24%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.64%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

13.19%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

16.55%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.04%

-1.18%

Сравнение комиссий PLVIX и NFJEX

И PLVIX, и NFJEX имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLVIX и NFJEX

Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.01%, что больше доходности NFJEX в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		10.07%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%
PLVIX
Principal LargeCap Value Fund III		19.01%21.38%15.41%3.27%10.14%9.13%1.56%6.52%11.10%6.84%4.52%8.19%

Часто задаваемые вопросы

PLVIX and NFJEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLVIX has higher volatility (2.68%) compared to NFJEX (2.24%). In terms of maximum drawdown, PLVIX dropped -62.55% vs NFJEX's -61.94%.

NFJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLVIX и NFJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор