Сравнение PLVIX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLVIX имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции FBLEX немного впереди с 11.11%.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и FBLEX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
PLVIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
PLVIX
FBLEX
Сравнение PLVIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.06 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 4.92 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и FBLEX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и FBLEX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -39.73% | -22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.55% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -19.00% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -39.73% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -6.89% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -3.86% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.49% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и FBLEX
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.48% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 7.78% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 15.13% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.78% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.39% | -0.48% |