PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUSX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUSX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PLUSX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLUSX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		-1.15%13.39%8.31%13.89%-14.98%13.24%8.21%19.71%-7.64%13.81%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 12.18% соответственно.

PLUSX

1 день
1.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.74%
1 год
12.40%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.76%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с PLUSX:
PLUSX с HIMYXPLUSX с GALPLUSX с SCOBXPLUSX с AAAAXPLUSX с SCINXPLUSX с BTIIXPLUSX с SCGSX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий PLUSX и TIBIX

PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

PLUSX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUSX
Ранг доходности на риск PLUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUSX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

3.57

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

4.54

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.79

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

4.43

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

21.79

-15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUSX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUSX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.57

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.40

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.75

-0.38

Корреляция

Корреляция между PLUSX и TIBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUSX и TIBIX

Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLUSX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund		2.73%2.70%41.59%5.78%2.99%9.67%4.22%5.80%5.55%5.58%6.05%10.87%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок PLUSX и TIBIX

Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLUSXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-48.88%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.58%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-20.79%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.65%

-34.85%

+9.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-3.47%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-6.00%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.75%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUSX и TIBIX

DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.74% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLUSXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.68%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

6.57%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

10.83%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

11.11%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

13.48%

-2.11%