Сравнение PLUSX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUSX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUSX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -1.15% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PLUSX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 5.50% соответственно.
PLUSX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.76%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUSX и NWQIX
PLUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
PLUSX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
PLUSX
NWQIX
Сравнение PLUSX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUSX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.69 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.72 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.30 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 13.39 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUSX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.69 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.87 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PLUSX и NWQIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUSX и NWQIX
Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.73% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PLUSX и NWQIX
Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUSX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -23.89% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -3.75% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -17.75% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -23.89% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -1.82% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -3.03% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.92% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUSX и NWQIX
DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUSX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.97% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 2.98% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 4.54% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 5.66% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 6.32% | +5.05% |