Сравнение PLUSX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUSX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUSX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -1.15% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -11.59% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUSX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
PLUSX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.76%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUSX и FYMIX
PLUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
PLUSX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
PLUSX
FYMIX
Сравнение PLUSX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUSX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.91 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.96 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.99 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUSX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PLUSX и FYMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUSX и FYMIX
Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.73% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLUSX и FYMIX
Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUSX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -22.70% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -8.95% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -6.54% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -5.83% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.20% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUSX и FYMIX
Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUSX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 5.52% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 8.39% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 13.38% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 12.72% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 12.72% | -1.35% |