Сравнение PLTZ с SPYT
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -43.71% vs 18.52% for SPYT. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у SPYT с доходностью 9.71%.
PLTZ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- -43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.71%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и SPYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 6.09% | -67.07% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 9.71% | 12.65% |
Correlation
The correlation between PLTZ and SPYT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. SPYT — Ранг доходности на риск
PLTZ
SPYT
Сравнение PLTZ c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.33 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.10 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и SPYT
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -18.25% | -54.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.64% | -8.00% | -48.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -0.66% | -64.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -1.98% | -53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.61% | 1.84% | +35.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и SPYT
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 31.88% по сравнению с Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.88% | 2.97% | +28.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.83% | 9.31% | +69.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.84% | 11.49% | +91.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.10% | 14.75% | +87.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.10% | 14.75% | +87.35% |
Сравнение комиссий PLTZ и SPYT
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и SPYT
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 20.97% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and SPYT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (31.88%) compared to SPYT (2.97%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs SPYT's -18.25%.
On 1-year performance, SPYT leads with 18.52% vs -43.71% for PLTZ. On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYT has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYT has performed better with a 18.52% return vs -43.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
SPYT has the higher dividend yield at 20.97%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.87% for SPYT.
SPYT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор