Сравнение PLTZ с SPXS
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds. PLTZ is actively managed, while SPXS is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
Сравнение доходности по годам PLTZ и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -30.27% |
Correlation
The correlation between PLTZ and SPXS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. SPXS — Ранг доходности на риск
PLTZ
SPXS
Сравнение PLTZ c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.83 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и SPXS
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -100.00% | +29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -100.00% | +37.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -96.30% | +44.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 35.54% | +66.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 50.39% | +51.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 53.54% | +48.45% |
Сравнение комиссий PLTZ и SPXS
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и SPXS
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and SPXS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор