Сравнение PLTZ с GGLS
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. PLTZ is actively managed, while GGLS is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs -54.25% for GGLS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и GGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у GGLS с доходностью -11.68%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.96%
- С начала года
- -11.68%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -31.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -11.68% | -47.29% |
Correlation
The correlation between PLTZ and GGLS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. GGLS — Ранг доходности на риск
PLTZ
GGLS
Сравнение PLTZ c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.64 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.91 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.28 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и GGLS
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и GGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -81.24% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -60.00% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -78.30% | +27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -47.25% | -8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 43.10% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и GGLS
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 9.55% | +30.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 21.99% | +54.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 29.65% | +73.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 31.32% | +70.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 31.32% | +70.64% |
Сравнение комиссий PLTZ и GGLS
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GGLS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и GGLS
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 5.36% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and GGLS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to GGLS (9.55%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs GGLS's -81.24%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -35.88% vs -54.25% for GGLS. On fees, GGLS is cheaper at 1.09% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -35.88% return vs -54.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GGLS is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
GGLS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 1.09% for GGLS.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и GGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор