Сравнение PLTY с IVVW
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. PLTY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, PLTY returned -8.96% vs 18.13% for IVVW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 78.06% | 52.50% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PLTY and IVVW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
PLTY
IVVW
Сравнение PLTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.13 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 16.61 | -17.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и IVVW
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -16.79% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -5.81% | -35.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | -0.42% | -28.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -1.69% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 1.09% | +19.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и IVVW
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 2.51% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 7.10% | +26.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 8.19% | +34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 12.57% | +39.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 12.57% | +39.77% |
Сравнение комиссий PLTY и IVVW
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и IVVW
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.79%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and IVVW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (13.36%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -8.96% for PLTY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 118.79%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор