Сравнение PLTY с IVVW
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. PLTY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, PLTY returned -3.84% vs 20.02% for IVVW. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 9.23%.
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
IVVW
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.82%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.98M | $2.03M | $2.63M | |
| $6.51M | $5.06M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам PLTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 9.23% | 11.71% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PLTY and IVVW is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
PLTY
IVVW
Сравнение PLTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.49 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.46 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 17.95 | -18.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и IVVW
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -16.79% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -5.81% | -35.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | 0.00% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -1.67% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 1.12% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и IVVW
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 3.00% | +23.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 7.32% | +33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 8.53% | +42.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.55% | 12.55% | +43.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 12.55% | +43.00% |
Сравнение комиссий PLTY и IVVW
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и IVVW
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.85%, что больше доходности IVVW в 18.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.34% | 18.55% | 13.72% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and IVVW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to IVVW (3.00%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.02% vs -3.84% for PLTY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.02% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 18.34% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор