PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLTY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTY и IVVW


2026 (YTD)20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
-13.43%78.06%49.98%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.71%11.71%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.71%.


PLTY

1 день
5.38%
1 месяц
6.96%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-15.39%
1 год
46.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
2.49%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
3.73%
1 год
13.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий PLTY и IVVW

PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

PLTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLTYIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.88

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

7.46

-4.25

PLTY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLTYIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.88

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.85

+0.59

Корреляция

Корреляция между PLTY и IVVW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и IVVW

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности IVVW в 19.90%


TTM20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
120.04%112.44%7.85%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.90%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок PLTY и IVVW

Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


PLTYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-16.79%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-11.21%

-23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-3.47%

-21.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-1.87%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

1.87%

+11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и IVVW

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PLTYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

4.53%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

6.61%

+25.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

15.56%

+30.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

13.11%

+40.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

13.11%

+40.50%